Главы     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15   

Путь черепах

Глава 12 На твердой почве



Торговать с использованием слабых методов —все равно что жонглировать, стоя в шлюпке во время шторма. Конечно, это можно делать, но гораздо проще жонглировать, стоя на твердой почве.

Теперь, когда вы уже знакомы с основными причинами неточных результатов исторических тестов, давайте рассмотрим основные принципы правильного тестирования прошлого.

В лучшем случае вы можете получить лишь примерное представление о том, как связано будущее с результатами исторического моделирования. Но к счастью, даже примерное представление может обеспечить хорошему трейдеру перевес, достаточный для того, чтобы заработать много денег. Чтобы при оценке ваших идей проанализировать важность факторов, влияющих на величину ошибки или уровень неточности, необходимо рассмотреть несколько основных статистических концепций, лежащих в основе исторического тестирования. Так как я не большой любитель книг, напичканных формулами и пространными объяснениями, то постараюсь быть прост в аспекте математики и понятен в объяснениях.

 

 

    Статистические основы тестирования
    Правильное тестирование учитывает статистические концепции, влияющие на прогностические возможности тестов и присущие им ограничения. Неправильное тестирование может сделать вас чересчур доверчивы...
    Существующие измерения неустойчивы
    Проводя тестирование, вы пытаетесь определить относительную результативность системы, оценить возможную результативность в будущем, а также выяснить, насколько обоснованна та или иная идея. Одна и...
    Устойчивые показатели измерения результативности
    Ранее мы говорили о таких показателях измерения сравнительной результативности, как коэффициент MAR, CAGR% и коэффициент Шарпа. Эти показатели не очень устойчивы, так как существенно зависят от да...
    Регрессированная годовая отдача (RAR%)
    Более подходящим методом оценки наклона является простая линейная регрессия каждой точки на каждой линии. Для тех читателей, которые не любят математику, поясню, что линейная регрессия – это прост...
    R-cubed – новое соотношение риска и доходности
    Чтобы учесть все эти факторы, я создал новый показатель измерения соотношения риск/доходность, который назвал устойчивым показателем соотношения риск/доходность (Robust Risk/Reward Ratio, или RRRR...
    Устойчивый коэффициент Шарпа (Robust Sharpe Ratio)
    Устойчивый коэффициент Шарпа выводится путем деления RAR% на стандартное отклонение ежемесячной отдачи, нормализованное по году. Этот показатель менее зависим от изменений периода тестирования по...
    Устойчивый коэффициент Шарпа 2
    Как видим, устойчивые показатели менее чувствительны, чем общепринятые показатели. Показатель R-cubed зависим от добавления или исключения величин крупных падений, но в меньшей степени, чем коэффи...
    Устойчивый коэффициент Шарпа 3
    Таблица 12-3. Устойчивость R-cubed по сравнению с MAR...
    R-cubed за указанный период изменился в два раза меньше, чем MAR.
    Устойчивые показатели также менее зависимы от эффекта удачи. Например, трейдер, оказавшийся в отпуске и пропустивший крупнейшее падение, получит более высокое значение MAR по сравнению со своими к...
    Репрезентативные выборки
    Репрезентативность наших тестов для целей предсказания будущего определяется двумя факторами: –Количество рынков: тесты, проводимые на различных рынках, будут, скорее всего, включать рынки с разно...
    Размер выборки
    Концепция размера выборки проста: для того чтобы делать статистически достоверные заключения, нужно иметь достаточно большую выборку. Чем меньше выборка, тем грубее выводы, которые можно сделать;...
    Назад в будущее
    Главный вопрос, интересующий всех, звучит так: «Как можно определить возможный исход будущего реального трейдинга?» Чтобы ответить на него, нужно понимать факторы, вызывающие потери, необходимость...
    Удачливые системы
    Тот факт, что какая-то система в недавнем прошлом сработала хорошо, может быть связан с простой удачей или идеальными условиями на рынке в тот момент именно для данной системы. В целом хорошо рабо...
    Параметры вперемешку
    Всем желающим начать торговлю по какой-либо системе я предлагаю выполнить следующее упражнение. Возьмите несколько параметров системы и существенно поменяйте их значения, например на 20 или 25 про...
    Окна повторяющейся оптимизации
    Еще одно упражнение, более тесно, чем предыдущее, связанное с практикой перехода от тестирования к трейдингу. Для проведения упражнения выберите дату за истекший 8 – 10-летний период, а затем пров...
    Моделирование по методу Монте-Карло
    Моделирование по методу Монте-Карло представляет собой способ определения силы системы и отвечает на вопросы: «Что могло бы произойти, если бы прошлое было чуть другим?» или «Что может принести бу...
    Альтернативные ситуации в трейдинге
    Поведение рынков, которые формируются действиями тысяч людей, руководствующихся собственным опытом и мышлением, гораздо сложнее, чем чисто физические процессы расщепления атомов. К счастью, подобн...
    Альтернативные ситуации в трейдинге 2
    Чтобы учесть это в программах моделирования, мы в компании Trading Blox также используем изменения значения кривой капитала, однако позволяем сделать выборку не по дневным значениям, а по значения...
    Отчеты по методу Монте-Карло
    Что можно сделать с моделируемыми альтернативными кривыми капитала, получаемыми с помощью метода Монте-Карло? Мы можем использовать их при построении распределения результатов для определенного по...
    Лишь аппроксимация
    Как показали проделанные выше упражнения, тестирование прошлого является лишь грубой аппроксимацией возможного состояния дел в будущем. Устойчивые показатели лучше прогнозируют будущее, чем их бол...





Книжный магазин